ज्यामितीय - ब्राउनियन गति - विदेशी मुद्रा

मोंटे कार्लो सिमुलेशन जीबीएम के साथ जोखिम का अनुमान लगाने के सबसे सामान्य तरीकों में से एक मोंटे कार्लो सिमुलेशन (एमसीएस) का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, किसी पोर्टफोलियो के जोखिम (वैर) पर मूल्य की गणना करने के लिए, हम एक मोंटे कार्लो सिमुलेशन चला सकते हैं जो किसी निर्दिष्ट समय के क्षितिज पर एक विश्वास अंतराल के कारण पोर्टफोलियो के लिए सबसे खराब संभावना की भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है - हमें हमेशा दो निर्दिष्ट करने की ज़रूरत है वीएआर के लिए शर्तें: विश्वास और क्षितिज (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें उपयोग और सीमाओं की मात्रा और मूल्य पर जोखिम (वीएआर) - भाग 1 और भाग 2 का परिचय।) इस लेख में, हम एक शेयर की कीमत पर लागू बुनियादी एमसीएस की समीक्षा करेंगे। स्टॉक मूल्य के व्यवहार को निर्दिष्ट करने के लिए हमें एक मॉडल की आवश्यकता है, और वित्त में सबसे सामान्य मॉडलों में से एक का उपयोग करें: ज्यामितीय ब्राउनियन गति (जीबीएम)। इसलिए, जबकि मोंटे कार्लो सिमुलेशन सिमुलेशन के विभिन्न तरीकों के ब्रह्मांड को संदर्भित कर सकते हैं, हम यहां सबसे बुनियादी के साथ शुरू करेंगे। मोंटे कार्लो सिमुलेशन प्रारंभ करने के लिए भविष्य में कई बार भविष्यवाणी करने का एक प्रयास है। अनुकरण के अंत में, हजारों या लाखों बेतरतीब परीक्षणों का एक वितरण परिणाम का विश्लेषण करता है जिसे विश्लेषण किया जा सकता है। मूल बातें हैं: 1. एक मॉडल निर्दिष्ट करें (जैसे ज्यामितीय ब्राउनियन गति) 2. यादृच्छिक परीक्षण उत्पन्न करें 3. उत्पादन की प्रक्रिया 1. एक मॉडल निर्दिष्ट करें (जैसे जीबीएम) इस आलेख में, हम ज्यामितीय ब्राउनियन गति (जीबीएम) का उपयोग करेंगे, जो तकनीकी रूप से एक मार्कोव प्रक्रिया है इसका मतलब यह है कि शेयर की कीमत एक यादृच्छिक चलती है और कुशल बाजार परिकल्पना (ईएमएच) के कमजोर रूप (कम से कम) के अनुरूप है: पिछली कीमत जानकारी पहले ही शामिल है और अगली कीमत का आंदोलन सशर्त रूप से पिछले मूल्य आंदोलनों से स्वतंत्र है । (ईएमएच पर अधिक जानकारी के लिए, कार्यशील माध्यम के माध्यम से कार्यप्रणाली को पढ़ने और बाजार की दक्षता क्या है) जीबीएम का सूत्र नीचे पाया जाता है, जहां एस स्टॉक की कीमत है, एम (यूनानी म्यू) अपेक्षित वापसी है एस (ग्रीक सिग्मा) रिटर्न का मानक विचलन है, टी समय है, और ई (ग्रीक एपिसिलोन) यादृच्छिक चर है। यदि हम स्टॉक की कीमत में बदलाव के लिए हल करने के लिए फार्मूला को फिर से व्यवस्थित करते हैं, तो हम देखेंगे कि बीएमबी कहते हैं कि शेयर की कीमत में बदलाव शेयर की कीमत एस है जो नीचे दिए गए कोष्ठक के अंदर पाए गए दो शब्दों से गुणा: पहला शब्द एक बहाव और दूसरा है शब्द एक झटका है प्रत्येक समय के लिए, हमारा मॉडल मानता है कि मूल्य अपेक्षित वापसी से बढ़ेगा लेकिन बहाव एक यादृच्छिक झटका द्वारा (जोड़ या घटाया) चौंक जाएगा यादृच्छिक झटका एक यादृच्छिक संख्या ई द्वारा गुणा मानक विचलन होगा। यह केवल मानक विचलन को मापने का एक तरीका है यह जीबीएम का सार है, जैसा कि चित्रा 1 में दिखाया गया है। स्टॉक की कीमत कई कदमों के बाद होती है, जहां प्रत्येक चरण एक प्लस प्लसमिनस एक यादृच्छिक शॉक होता है (वह स्टॉक का मानक फ़ंक्शन होता है): हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं - - आप सोचते हैं कि आप एमयू की सही ढंग से गणना करते हैं (विदेशी और घरेलू ब्याज दर और किसी भी क्रॉस-कॉर्ड के आधार पर ध्यान देते हुए) के साथ शुरू करते हैं। यह उपयुक्त है या नहीं आवेदन पर पूरी तरह से निर्भर करता है। ध्यान रखना एक बात यह है कि ब्याज दर में अस्थिरता इक्विटी विकल्पों की तुलना में मुद्रा विकल्पों पर बड़ा प्रभाव डालती है, इसलिए फैंसी ब्याज दर के मॉडल का उपयोग करने के लिए आम तौर पर यह 0 0 9 है यदि आप किसी वैनिला विकल्प की तुलना में अधिक जटिल मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। 1.7k देखने के लिए मिडोट प्रजनन के लिए और अधिक उत्तर नीचे नहीं। संबंधित प्रश्न दो वित्तीय संपत्ति ए और बी। ए के अपेक्षित वापसी और मानक त्रुटि हैं: ईआर 25, गणितमाथ 10 और बी के लिए हैं: ईआर 8, गणितसिंघमाथ 2. ए और बी के बीच सहसंबंध कोफफिएन्ट 0.5 है। पोर्टफोलियो सी ए और बी से बना है। ए और बी के इष्टतम वजन गणित (वाईड) गणित क्या हैं, जो कि पोर्टफोलियो सी की जोखिम (गणितसिगम) को कम करता है, ईश (टी) एक मार्शिंगेल, डब्ल्यू (टी) ब्राउनियन गति माथवेड (टी) 4-3W (टी) 2 एमएटी एक मार्टिंगेल है, यदि डब्लूड (टी) एक ब्राउनियन गति है तो ब्राउनियन गति अक्सर वित्त में क्यों इस्तेमाल की जाती है सबसे असामान्य व्यापार मॉडल क्या हैं वित्तीय उद्योग में सिक्स सिग्मा कैसे उपयोग किया जाता है शीर्ष स्तरीय फर्म में एक निवेश बैंकर के रूप में काम करने के लिए गणित में वास्तव में अच्छा होना चाहिए फ़्रीशन के रूप में, मैं किस विकल्प का चयन कर सकता हूं: म्यू सिग्मा या एनएमआईएमएस मैं सबसे अच्छा मुद्रा दर किस बात का पता लगा सकता हूं क्या मैं याहू फाइनेंस का उपयोग कर सकता हूं स्टॉक ट्रेडिंग कितनी बार याहू फाइनेंस में अपडेट किया गया स्टॉक मूल्य है USD में INR के लिए PayPal039 का विनिमय दर हमेशा भारत में वर्तमान दर से कम क्यों है यूके में रहने वाले यात्रियों को हाजिर दर के निकटतम दर पर विदेशी मुद्रा कैसे मिल सकता है क्यों क्या ईयरोक्यूरॉर्नक्वाट में इसका कोई उद्धरण है? यहां उद्धरण का अर्थ क्या है? don039t j मुद्रा हेजिंग के उदाहरण क्या हैं (ध्यान में INRBDT को ध्यान में रखते हुए।) मैं कहां मामलों को आगे ले जा सकता हूं और दरों को कैसे प्राप्त कर सकता हूं मैं गैर खाता बेस-मुद्रा के लिए मूल्य प्रति पीपी कैसे गणना करूं? मेरे द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि को मेरी टिप्पणी में समझाया गया है इस प्रश्न के लिए